Сравнение SPDN с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
SPDN и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -3.31% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и YQQQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
SPDN vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SPDN
YQQQ
Сравнение SPDN c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.42 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.44 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.31 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.41 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.17 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и YQQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и YQQQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и YQQQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -24.85% | -48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -24.85% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -12.77% | -58.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -13.36% | -34.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 18.68% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и YQQQ
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеют волатильность 5.54% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.43% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 17.32% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.38% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.38% | +1.75% |