Сравнение SPDN с YQQQ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPDN is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SPDN returned -12.88% vs -7.48% for YQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -4.86% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between SPDN and YQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SPDN and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SPDN
YQQQ
Сравнение SPDN c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.34 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.79 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и YQQQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -29.10% | -46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -21.80% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -24.89% | -50.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -14.96% | -33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 9.51% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и YQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.41% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 11.70% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.94% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.55% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.55% | +1.45% |
Сравнение комиссий SPDN и YQQQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и YQQQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPDN and YQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -12.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 3.34% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор