PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с YQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPDN is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SPDN returned -16.94% vs -14.25% for YQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-6.62%
1 год
-14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и YQQQ

2026 (YTD)20252024
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-3.31%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.94%-9.97%-4.06%

Correlation

The correlation between SPDN and YQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between SPDN and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY

Доходность на риск

SPDN vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-1.14

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
-1.55

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.83

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.69

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.68

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YQQQ равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-1.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.77

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPDN и YQQQ

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-28.21%

-47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-20.82%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-28.17%

-47.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-14.22%

-34.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

8.52%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и YQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.90%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.87%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.51%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.26%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.26%

+1.78%

Сравнение комиссий SPDN и YQQQ

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и YQQQ

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		31.75%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and YQQQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs YQQQ's -28.21%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -14.25% vs -16.94% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -14.25% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 4.09% for SPDN.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.99% for YQQQ.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор