Сравнение SPDN с YQQQ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPDN is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SPDN returned -13.07% vs -11.37% for YQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
YQQQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -4.86% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between SPDN and YQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SPDN and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SPDN
YQQQ
Сравнение SPDN c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.52 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.30 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и YQQQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -29.10% | -46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -21.80% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -26.38% | -48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -14.60% | -34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 8.83% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и YQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.68%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.14% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 11.17% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 13.62% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.58% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.58% | +1.46% |
Сравнение комиссий SPDN и YQQQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и YQQQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности YQQQ в 29.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.95% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPDN and YQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YQQQ has higher volatility (6.14%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.37% vs -13.07% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.37% return vs -13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.95%, compared with 3.27% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор