PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPDN с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPDN и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.


SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SPDN and UPRO is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

-0.99

The correlation between SPDN and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

SPDN vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPDNUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.36

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.03

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

12.80

-14.54

SPDN vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPDNUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

2.30

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.46

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.65

-1.35

Просадки

Сравнение просадок SPDN и UPRO

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPDNUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-76.82%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-26.78%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-48.87%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-63.94%

+20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-2.09%

-73.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-14.42%

-34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

6.33%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и UPRO

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPDNUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

8.45%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

26.60%

-17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

35.35%

-23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

50.32%

-33.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

53.74%

-35.70%

Сравнение комиссий SPDN и UPRO

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и UPRO

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности UPRO в 0.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


SPDN and UPRO have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.13% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.13% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.68% for UPRO.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор