Сравнение SPDN с TSLZ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, SPDN returned -16.94% vs -64.19% for TSLZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -5.69%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -9.52% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between SPDN and TSLZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between SPDN and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SPDN
TSLZ
Сравнение SPDN c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.90 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.84 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.06 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | -0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.67 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TSLZ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.11% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -76.62% | +58.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -99.01% | +23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -75.36% | +26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 60.60% | -50.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 24.09% | -21.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 54.94% | -45.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 91.64% | -79.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 117.04% | -100.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 117.04% | -99.00% |
Сравнение комиссий SPDN и TSLZ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TSLZ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TSLZ в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and TSLZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SPDN leads with -16.94% vs -64.19% for TSLZ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -16.94% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.73% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор