Сравнение SPDN с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
SPDN и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -9.52% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и TSLZ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
SPDN vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SPDN
TSLZ
Сравнение SPDN c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.73 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -1.18 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.91 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.05 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.66 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и TSLZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TSLZ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TSLZ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -99.11% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -90.53% | +64.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -98.67% | +26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -73.71% | +25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 78.12% | -56.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 22.93% | -17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 58.42% | -48.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 110.05% | -91.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 119.08% | -102.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 119.08% | -100.95% |