Сравнение SPDN с TSLZ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, SPDN returned -12.88% vs -61.70% for TSLZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -8.67% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between SPDN and TSLZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between SPDN and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SPDN
TSLZ
Сравнение SPDN c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.89 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.11 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TSLZ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.11% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -69.73% | +53.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -98.96% | +23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -76.25% | +27.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 55.55% | -47.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 33.89% | -30.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 62.74% | -52.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 88.14% | -75.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 116.91% | -99.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 116.91% | -98.91% |
Сравнение комиссий SPDN и TSLZ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TSLZ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and TSLZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SPDN leads with -12.88% vs -61.70% for TSLZ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -12.88% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор