Сравнение SPDN с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
SPDN и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и TMF
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
SPDN vs. TMF — Ранг доходности на риск
SPDN
TMF
Сравнение SPDN c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.44 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -0.41 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.46 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.74 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.13 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и TMF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TMF
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TMF
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -92.61% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -27.13% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -88.37% | +48.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -91.95% | +20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -43.13% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 16.93% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.48%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 10.85% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 19.51% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 33.89% | -15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 46.85% | -29.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 44.00% | -25.87% |