Сравнение SPDN с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SWDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SWDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у SWDSX с доходностью 0.45%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SWDSX
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Доходность на риск
SPDN vs. SWDSX — Ранг доходности на риск
SPDN
SWDSX
Сравнение SPDN c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SWDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 0.80 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 1.16 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.97 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.38 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.80 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.67 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.47 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SWDSX составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SWDSX
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SWDSX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SWDSX
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SWDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -50.01% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -9.80% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -17.94% | -21.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -6.00% | -65.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -6.82% | -41.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 2.17% | +19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SWDSX
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 2.68% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.25% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 13.54% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.26% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.92% | +1.21% |