Сравнение SPDN с SWDSX
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) are both funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SWDSX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Charles Schwab. SPDN is passively managed, while SWDSX is actively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs 9.06%/yr for SWDSX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for SWDSX.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SWDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям SWDSX по среднегодовой доходности: -12.21% против 9.06% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
SWDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам SPDN и SWDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 9.03% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
Correlation
The correlation between SPDN and SWDSX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.82 |
Over the past year, the inverse relationship between SPDN and SWDSX has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.51, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SWDSX — Ранг доходности на риск
SPDN
SWDSX
Сравнение SPDN c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SWDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.34 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.94 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SWDSX
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SWDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -50.01% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -6.16% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -11.67% | -26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -17.94% | -25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -40.20% | -33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -1.17% | -73.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -6.75% | -42.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 1.81% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SWDSX
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.60% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 6.58% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 9.39% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 13.11% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.79% | +1.21% |
Сравнение комиссий SPDN и SWDSX
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SWDSX
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SWDSX в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.13% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SWDSX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (3.50%) compared to SWDSX (2.60%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SWDSX's -50.01%.
SWDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SWDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор