Сравнение SPDN с SSO
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -12.21% против 23.26% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам SPDN и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SPDN and SSO is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SPDN and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SSO — Ранг доходности на риск
SPDN
SSO
Сравнение SPDN c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.09 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.58 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SSO
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -84.67% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -18.17% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -35.21% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -46.73% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -59.34% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -2.70% | -72.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -19.48% | -29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 4.41% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SSO
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.83% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 19.92% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 25.02% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 33.87% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 35.86% | -17.86% |
Сравнение комиссий SPDN и SSO
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SSO
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SSO have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (6.83%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -12.21% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.67% for SSO.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор