Сравнение SPDN с SSO
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs 19.62%/yr for SSO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам SPDN и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.37% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SPDN and SSO is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SPDN and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SSO — Ранг доходности на риск
SPDN
SSO
Сравнение SPDN c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.38 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.91 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 12.80 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 2.25 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.59 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.42 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SSO
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -84.67% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -18.17% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -35.21% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -46.73% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -1.40% | -73.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -19.57% | -28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.13% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SSO
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.66% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 17.78% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 23.60% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 33.65% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 35.89% | -17.85% |
Сравнение комиссий SPDN и SSO
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SSO
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SSO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SSO have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (5.66%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SSO's -84.67%.
On 5-year performance, SSO leads with 19.62% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SSO has performed better with a 19.62% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.62% for SSO.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор