PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDN с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDN с FXAIX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между SPDN и FXAIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.27

FXAIX:

0.61

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.17

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

SPDN:

0.98

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.06

FXAIX:

0.59

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.48

FXAIX:

2.24

Индекс Язвы

SPDN:

8.81%

FXAIX:

4.84%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.59%

FXAIX:

19.71%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SPDN:

-69.25%

FXAIX:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -0.54%.

SPDN

С начала года

1.52%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

3.74%

1 год

-5.19%

3 года

-8.80%

5 лет

-12.31%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-0.54%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-1.86%

1 год

11.96%

3 года

15.62%

5 лет

16.26%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий SPDN и FXAIX

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и FXAIX

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FXAIX в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.73%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.58%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и FXAIX

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и FXAIX

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.39% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...