Сравнение SPDN с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или FXAIX.
Основные характеристики
| SPDN | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.49% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | -15.25% | 27.89% |
| Дох-ть за 3 года | -6.06% | 8.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.33% | 14.38% |
| Коэф-т Шарпа | -1.29 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 11.51% | 11.58% |
| Макс. просадка | -67.80% | -33.79% |
| Current Drawdown | -67.14% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между SPDN и FXAIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и FXAIX
С начала года, SPDN показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и FXAIX
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDN c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и FXAIX
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FXAIX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.62% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.34% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и FXAIX
Максимальная просадка SPDN за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и FXAIX
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.12% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.