PortfoliosLab logo
Сравнение SPDN с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDN и FXAIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности SPDN и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.70%
206.62%
SPDN
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.38

FXAIX:

0.72

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.42

FXAIX:

1.12

Коэф-т Омега

SPDN:

0.94

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.10

FXAIX:

0.75

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.83

FXAIX:

2.97

Индекс Язвы

SPDN:

8.72%

FXAIX:

4.74%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.30%

FXAIX:

19.51%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SPDN:

-68.53%

FXAIX:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.56%.


SPDN

С начала года

3.90%

1 месяц

-10.90%

6 месяцев

1.97%

1 год

-5.29%

5 лет

-12.69%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-3.56%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-0.47%

1 год

11.65%

5 лет

16.51%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDN и FXAIX

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.38
0.72
SPDN
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и FXAIX

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FXAIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.62%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и FXAIX

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.53%
-7.83%
SPDN
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и FXAIX

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 13.62% и 13.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.62%
13.36%
SPDN
FXAIX