PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с FXAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.66%/yr vs 15.80%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -12.66% против 15.80% соответственно.

SPDN

1 день
0.69%
1 месяц
0.80%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-14.93%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
-12.66%

FXAIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.60%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		9.79%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between SPDN and FXAIX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.99

The correlation between SPDN and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SPDN vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.15

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.91

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.02

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

13.62

-15.37

SPDN vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и FXAIX

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-33.79%

-41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-8.89%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-18.76%

-19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-24.50%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

-33.79%

-41.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-1.72%

-72.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.66%

-3.79%

-44.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

1.97%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и FXAIX

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.51% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.68%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.84%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.50%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.00%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.12%

-0.08%

Сравнение комиссий SPDN и FXAIX

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и FXAIX

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FXAIX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.04%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and FXAIX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (4.68%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор