Сравнение SPDN с FXAIX
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.35%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPDN charges 0.48%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -12.35% против 15.39% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам SPDN и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between SPDN and FXAIX is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SPDN and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SPDN
FXAIX
Сравнение SPDN c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.67 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 11.48 | -13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и FXAIX
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -33.79% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -8.89% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -18.76% | -20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -24.50% | -19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.25% | -33.79% | -40.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.55% | 0.00% | -75.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -3.77% | -45.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 2.07% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и FXAIX
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.99% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.13% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.33% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 12.94% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.05% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.09% | -0.05% |
Сравнение комиссий SPDN и FXAIX
SPDN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и FXAIX
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and FXAIX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (4.13%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.58% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор