Сравнение SPDN с SPXL
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs 23.51%/yr for SPXL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- 52.83%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам SPDN и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 28.14% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between SPDN and SPXL is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SPDN and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SPDN
SPXL
Сравнение SPDN c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.37 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.06 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 12.94 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 2.32 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.47 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.53 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPXL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -76.86% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -26.77% | +8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -48.95% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -63.80% | +19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -2.08% | -73.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -15.72% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 6.32% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 8.49% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 26.67% | -17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 35.39% | -23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 50.24% | -33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 53.42% | -35.38% |
Сравнение комиссий SPDN и SPXL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPXL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SPXL have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (8.49%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SPXL's -76.86%.
On 5-year performance, SPXL leads with 23.51% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 23.51% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.52% for SPXL.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор