Сравнение SPDN с SPXL
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -12.21% против 28.72% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам SPDN и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between SPDN and SPXL is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SPDN and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SPDN
SPXL
Сравнение SPDN c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.07 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.18 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPXL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -76.86% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -26.77% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -48.95% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -63.80% | +19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -76.86% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -4.60% | -70.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -16.06% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 6.77% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 10.79% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 30.09% | -20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 37.68% | -24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 50.59% | -33.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 53.38% | -35.38% |
Сравнение комиссий SPDN и SPXL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPXL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SPXL have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (10.79%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -12.21% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.52% for SPXL.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор