PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDN с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с SPXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.35%/yr vs 29.28%/yr for SPXL. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPDN charges 0.48%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 33.32%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -12.35% против 29.28% соответственно.

SPDN

1 день
0.12%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-9.31%
С начала года
-9.21%
1 год
-14.57%
3 года*
-12.29%
5 лет*
-8.22%
10 лет*
-12.35%
Всё время*
-12.46%

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
$473.51M$394.94M$428.91M

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

Сравнение доходности по годам SPDN и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF		-9.21%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPDN and SPXL is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.99

The correlation between SPDN and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPDN vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPDN c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.67

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.17

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.40

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

9.19

-10.89

SPDN vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SPXL

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.58%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.58%

-76.86%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-26.77%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.90%

-48.95%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-63.80%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.25%

-76.86%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.55%

-0.58%

-74.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.96%

-16.03%

-32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

6.98%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SPXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) составляет 3.99%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

12.25%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

30.97%

-20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

38.57%

-25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

50.71%

-33.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

53.50%

-35.46%

Сравнение комиссий SPDN и SPXL

SPDN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SPXL

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPXL в 0.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF		3.42%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and SPXL have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (12.25%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.58% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.28% vs -12.35% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.28% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPDN has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.49% for SPXL.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.48% for SPDN and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор