Сравнение SPDN с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SPDN и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SOXS
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
SPDN vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SPDN
SOXS
Сравнение SPDN c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.78 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -2.06 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.97 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.09 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.76 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SOXS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SOXS
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SOXS
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -100.00% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -96.52% | +70.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -99.85% | +60.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -100.00% | +28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -92.53% | +44.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 85.61% | -63.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 39.00% | -33.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 79.00% | -69.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 120.15% | -101.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 106.42% | -89.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 99.19% | -81.06% |