Сравнение SPDN с SOXL
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -12.21% против 53.10% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам SPDN и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between SPDN and SOXL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.76 |
The correlation between SPDN and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SPDN
SOXL
Сравнение SPDN c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 8.19 | -9.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 26.43 | -27.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SOXL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -90.46% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -52.63% | +36.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -87.88% | +49.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -90.46% | +46.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -90.46% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -52.63% | -22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -34.95% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 16.27% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 60.71% | -57.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 109.63% | -99.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 124.91% | -112.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 112.01% | -95.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 101.43% | -83.43% |
Сравнение комиссий SPDN и SOXL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SOXL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SOXL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -12.21% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.01% for SOXL.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор