PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs 48.72%/yr for SOXL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SPDN and SOXL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

-0.76

The correlation between SPDN and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SPDN vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
14.28

-15.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
5.17

-7.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.72

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

33.47

-34.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

114.79

-116.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

14.28

-15.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.46

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.52

-1.21

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SOXL

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-90.46%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-43.47%

+25.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-87.88%

+49.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-90.46%

+46.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

0.00%

-75.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-35.01%

-13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

12.65%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

40.82%

-38.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

81.29%

-72.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

102.11%

-90.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

107.25%

-90.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

99.04%

-81.00%

Сравнение комиссий SPDN и SOXL

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SOXL

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and SOXL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 48.72% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 48.72% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.03% for SOXL.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор