Сравнение SPDN с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SPDN и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SOXL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SPDN vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SPDN
SOXL
Сравнение SPDN c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.93 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 2.46 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.64 | -5.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 14.09 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.93 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.05 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.36 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SOXL составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SOXL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SOXL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -90.46% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -49.26% | +22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -90.46% | +50.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -27.28% | -44.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -35.34% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 16.23% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 38.35% | -32.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 79.93% | -70.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 119.50% | -100.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 105.40% | -88.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 97.72% | -79.59% |