Сравнение SPDN с SOXL
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.94%/yr vs 46.78%/yr for SOXL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам SPDN и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between SPDN and SOXL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | -0.76 |
The correlation between SPDN and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SPDN
SOXL
Сравнение SPDN c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.69 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 29.80 | -30.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 102.14 | -103.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.43 | 12.69 | -14.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.44 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.51 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SOXL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -90.46% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -43.47% | +25.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -87.88% | +49.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -90.46% | +46.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -6.36% | -68.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -35.01% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 12.66% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.72%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 41.05% | -38.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 81.57% | -72.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 102.16% | -90.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 107.25% | -90.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 99.05% | -81.02% |
Сравнение комиссий SPDN и SOXL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SOXL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SOXL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SOXL's -90.46%.
On 5-year performance, SOXL leads with 46.78% vs -8.94% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 46.78% return vs -8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
SPDN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.03% for SOXL.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор