Сравнение SPDN с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
SPDN и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -7.79% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SHRT
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
SPDN vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SPDN
SHRT
Сравнение SPDN c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.61 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -0.84 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.49 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.89 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.36 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SHRT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SHRT
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SHRT
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -18.97% | -54.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -17.65% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -12.77% | -58.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -7.21% | -40.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 9.62% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SHRT
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.48%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.06% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.51% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 14.59% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 12.66% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 12.66% | +5.47% |