Сравнение SPDN с SHRT
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, SPDN returned -13.07% vs -21.32% for SHRT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -16.68%.
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -12.88% | -7.98% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between SPDN and SHRT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between SPDN and SHRT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SPDN
SHRT
Сравнение SPDN c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.96 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.94 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SHRT
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -25.98% | -49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -22.21% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -25.27% | -49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -8.46% | -40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 11.04% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SHRT
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.02% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 11.34% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 13.44% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 12.81% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 12.81% | +5.23% |
Сравнение комиссий SPDN и SHRT
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SHRT
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SHRT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (4.68%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, SPDN leads with -13.07% vs -21.32% for SHRT. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -13.07% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SPDN has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.35% for SHRT.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор