PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с SHRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, SPDN returned -16.94% vs -21.72% for SHRT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.20%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и SHRT

2026 (YTD)202520242023
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-7.79%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%

Correlation

The correlation between SPDN and SHRT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between SPDN and SHRT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

SPDN vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-1.67

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
-2.47

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.74

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.96

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-2.09

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-1.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.79

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SHRT

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-25.98%

-49.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-22.73%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-25.74%

-49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-8.12%

-40.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

10.40%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SHRT

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.29%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.96%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

13.04%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

12.78%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

12.78%

+5.26%

Сравнение комиссий SPDN и SHRT

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SHRT

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and SHRT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.29%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, SPDN leads with -16.94% vs -21.72% for SHRT. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -16.94% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.35% for SHRT.

SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.41 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор