Сравнение SPDN с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
SPDN и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -2.49% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.34% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.34%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -21.63%
- 1 месяц
- 68.00%
- С начала года
- -51.34%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- -84.06%
- 5 лет*
- -75.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и GDXD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDXD в 0.95%.
Доходность на риск
SPDN vs. GDXD — Ранг доходности на риск
SPDN
GDXD
Сравнение SPDN c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.70 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -2.54 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.98 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.20 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.68 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и GDXD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и GDXD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и GDXD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -99.96% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -98.51% | +72.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -99.96% | +60.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -99.93% | +28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -70.92% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 80.64% | -58.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и GDXD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.48%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 54.68%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 54.68% | -49.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 110.83% | -101.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 138.20% | -119.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 108.13% | -91.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 108.21% | -90.08% |