Сравнение SPD с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SPD и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -7.11% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 14.93% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.92% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.92%.
SPD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и SVOL
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
SPD vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SPD
SVOL
Сравнение SPD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.09 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.45 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.17 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 0.57 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPD и SVOL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и SVOL
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SVOL в 23.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.10% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.14% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и SVOL
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -33.50% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -24.73% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -10.30% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -4.74% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 7.46% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и SVOL
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.25%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.34% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 13.82% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 38.84% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.28% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 22.28% | -6.20% |