PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPD с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPD и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 5.85%.


SPD

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.36%
1 год
11.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
7.65%
10 лет*

XTR

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.44%
С начала года
5.85%
6 месяцев
4.51%
1 год
17.69%
3 года*
16.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и XTR


2026 (YTD)20252024202320222021
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
4.36%18.86%17.49%20.94%-25.96%5.38%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
5.85%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.25%

Correlation

The correlation between SPD and XTR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between SPD and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Доходность на риск

SPD vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2626
Ранг коэф-та Мартина

XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPDXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.09

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

8.57

-5.46

SPD vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа XTR равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и XTR

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и XTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPDXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-20.83%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.51%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-14.35%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.22%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.90%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.07%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и XTR

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеют волатильность 4.69% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPDXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.66%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.02%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.39%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

13.85%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

13.85%

+2.15%

Сравнение комиссий SPD и XTR

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и XTR

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности XTR в 16.84%


ПозицияTTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
0.98%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
16.84%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, SPD and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPD has higher volatility (4.69%) compared to XTR (4.66%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, XTR leads with 16.87% vs 16.42% for SPD. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 16.87% return vs 16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

XTR has the higher dividend yield at 16.84%, compared with 0.98% for SPD.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while XTR is Equity Hedged. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.25% for XTR.

XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор