Сравнение SPD с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
SPD и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или XTR.
Корреляция
Корреляция между SPD и XTR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPD и XTR
Основные характеристики
SPD:
0.66
XTR:
0.54
SPD:
1.34
XTR:
0.82
SPD:
1.18
XTR:
1.11
SPD:
1.03
XTR:
0.54
SPD:
3.74
XTR:
1.86
SPD:
4.17%
XTR:
4.20%
SPD:
23.55%
XTR:
14.52%
SPD:
-27.38%
XTR:
-20.83%
SPD:
-1.49%
XTR:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -6.19%.
SPD
3.58%
9.37%
3.46%
15.81%
N/A
N/A
XTR
-6.19%
-2.92%
-5.45%
8.20%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и XTR
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XTR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPD и XTR
SPD
XTR
Сравнение SPD c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и XTR
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XTR в 22.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.04% | 1.14% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 22.27% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и XTR
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и XTR
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.