Сравнение SPD с XTR
SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. SPD is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past 3 years, SPD returned 16.42%/yr vs 16.87%/yr for XTR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности SPD и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 5.85%.
SPD
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPD и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 4.36% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 5.38% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 5.85% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.25% |
Correlation
The correlation between SPD and XTR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between SPD and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPD vs. XTR — Ранг доходности на риск
SPD
XTR
Сравнение SPD c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPD | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.09 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 8.57 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPD и XTR
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPD | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -20.83% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.51% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -14.35% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.22% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.90% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.07% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и XTR
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеют волатильность 4.69% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPD | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.66% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 9.02% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 11.39% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.85% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.85% | +2.15% |
Сравнение комиссий SPD и XTR
SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и XTR
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности XTR в 16.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.98% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.84% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPD and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPD has higher volatility (4.69%) compared to XTR (4.66%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs XTR's -20.83%.
On 3-year performance, XTR leads with 16.87% vs 16.42% for SPD. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTR has performed better with a 16.87% return vs 16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.
XTR has the higher dividend yield at 16.84%, compared with 0.98% for SPD.
SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while XTR is Equity Hedged. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.25% for XTR.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPD и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор