PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPD с XTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с XTR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).

SPD и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или XTR.

Корреляция

Корреляция между SPD и XTR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPD и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPD:

0.84

XTR:

0.70

Коэф-т Сортино

SPD:

1.71

XTR:

1.14

Коэф-т Омега

SPD:

1.23

XTR:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPD:

1.39

XTR:

0.79

Коэф-т Мартина

SPD:

5.05

XTR:

2.48

Индекс Язвы

SPD:

4.17%

XTR:

4.59%

Дневная вол-ть

SPD:

23.99%

XTR:

14.67%

Макс. просадка

SPD:

-27.38%

XTR:

-20.83%

Текущая просадка

SPD:

0.00%

XTR:

-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 0.18%.

SPD

С начала года

12.34%

1 месяц

13.52%

6 месяцев

11.50%

1 год

19.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XTR

С начала года

0.18%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

0.10%

1 год

10.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPD и XTR

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XTR в 0.60%.

XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPD и XTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг риск-скорректированной доходности SPD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPD c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и XTR

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности XTR в 20.85%

TTM20242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%1.14%1.91%1.65%0.88%0.43%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		20.85%20.89%1.09%1.09%2.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPD и XTR

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и XTR

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...