PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с IHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. SPD is actively managed, while IHI is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.44%/yr vs -1.96%/yr for IHI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 0.43%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности SPD и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.70%.

SPD

1 день
0.36%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.32%
1 год
14.78%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		7.08%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%11.78%

Correlation

The correlation between SPD and IHI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SPD and IHI has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPD и IHI

Секторы
SPD
IHI

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%
100.0%

Промышленность

8.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPD
35.6%
IHI

-

Финансовые услуги

SPD
11.8%
IHI

-

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
IHI

-

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
IHI

-

Здравоохранение

SPD
8.5%
IHI
100.0%

Промышленность

SPD
8.3%
IHI
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
IHI

-

Энергетика

SPD
3.5%
IHI

-

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
IHI

-

Недвижимость

SPD
1.9%
IHI

-

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с RYLDSPD с IBB
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ

Доходность на риск

SPD vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-1.13

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.57

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.83

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.73

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-1.85

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-1.13

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.10

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPD и IHI

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-49.65%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-26.11%

+14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-26.64%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-33.12%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-24.17%

+23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.32%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

10.29%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и IHI

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.27%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

7.01%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

13.05%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

16.96%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

18.99%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

19.79%

-3.82%

Сравнение комиссий SPD и IHI

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и IHI

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IHI в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.95%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPD and IHI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.01%) compared to SPD (3.27%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs IHI's -49.65%.

On 5-year performance, SPD leads with 8.44% vs -1.96% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPD has performed better with a 8.44% return vs -1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

SPD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.45% for IHI.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while IHI is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.43% for IHI.

SPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор