Сравнение SPD с IHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).
SPD и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и IHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -13.96%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и IHI
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.
Доходность на риск
SPD vs. IHI — Ранг доходности на риск
SPD
IHI
Сравнение SPD c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.56 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | -0.69 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.60 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.88 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.56 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPD и IHI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и IHI
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IHI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и IHI
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и IHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -49.65% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -18.27% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -33.12% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -18.76% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -8.20% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.79% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и IHI
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.24% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 11.23% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 18.89% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.74% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.63% | -3.55% |