Сравнение SPD с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
SPD и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или SPUC.
Основные характеристики
| SPD | SPUC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.63% | 17.86% |
| Дох-ть за 1 год | 26.34% | 40.89% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | 10.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 10.57% | 16.87% |
| Макс. просадка | -58.63% | -29.20% |
| Current Drawdown | -8.33% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между SPD и SPUC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPD и SPUC
С начала года, SPD показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у SPUC с доходностью 17.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и SPUC
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPD c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и SPUC
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPUC в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.79% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 1.39% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и SPUC
Максимальная просадка SPD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и SPUC
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.14%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.