PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с SPUC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с SPUC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).

SPD и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPD и SPUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPD и SPUC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-6.56%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у SPUC с доходностью -3.92%.

SPD

1 день
0.59%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.40%
1 год
19.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLDSPD с IBB
Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTXSPUC с FOCPX

Сравнение комиссий SPD и SPUC

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.

SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Доходность на риск

SPD vs. SPUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c SPUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDSPUCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.97

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.51

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.63

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.14

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. SPUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и SPUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDSPUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPD и SPUC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и SPUC

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPUC в 8.08%

TTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.09%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SPD и SPUC

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPUC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDSPUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-29.20%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-16.09%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-29.20%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-7.89%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-8.70%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.26%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и SPUC

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDSPUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.63%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

13.47%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

26.54%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

22.05%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.71%

-5.63%