Сравнение SPD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или VOO.
Корреляция
Корреляция между SPD и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPD и VOO
Основные характеристики
SPD:
1.48
VOO:
1.98
SPD:
2.03
VOO:
2.65
SPD:
1.27
VOO:
1.36
SPD:
2.45
VOO:
2.98
SPD:
8.06
VOO:
12.44
SPD:
2.25%
VOO:
2.02%
SPD:
12.25%
VOO:
12.69%
SPD:
-27.38%
VOO:
-33.99%
SPD:
-1.17%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPD показывает доходность 3.92%, а VOO немного выше – 4.06%.
SPD
3.92%
1.57%
7.76%
16.91%
N/A
N/A
VOO
4.06%
2.04%
10.75%
23.75%
14.44%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и VOO
SPD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPD и VOO
SPD
VOO
Сравнение SPD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и VOO
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.38% | 1.44% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и VOO
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и VOO
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.