Сравнение SPD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 10.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и VOO
SPD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SPD vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPD
VOO
Сравнение SPD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.31 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPD и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и VOO
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и VOO
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -33.99% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.98% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -24.52% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -5.55% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -3.72% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.55% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и VOO
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.34% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.47% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 18.11% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.82% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.99% | -1.91% |