Сравнение SPD с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
SPD и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или XBI.
Корреляция
Корреляция между SPD и XBI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPD и XBI
Основные характеристики
SPD:
1.63
XBI:
0.26
SPD:
2.20
XBI:
0.54
SPD:
1.30
XBI:
1.06
SPD:
1.54
XBI:
0.13
SPD:
9.65
XBI:
0.83
SPD:
1.95%
XBI:
8.11%
SPD:
11.55%
XBI:
26.35%
SPD:
-27.38%
XBI:
-63.89%
SPD:
-4.32%
XBI:
-48.22%
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 0.86%.
SPD
18.26%
-0.84%
3.64%
18.20%
N/A
N/A
XBI
0.86%
-2.21%
0.40%
4.11%
-1.37%
3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и XBI
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPD c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и XBI
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности XBI в 0.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.30% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.14% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и XBI
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и XBI
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 4.53%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.