Сравнение SPD с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
SPD и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 33.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и XBI
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
SPD vs. XBI — Ранг доходности на риск
SPD
XBI
Сравнение SPD c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.28 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.99 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.41 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 16.21 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.28 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPD и XBI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и XBI
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и XBI
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -63.89% | +36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.39% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -55.04% | +27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -25.70% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -20.91% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и XBI
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 11.31% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 19.25% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 28.95% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 32.23% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 32.15% | -16.07% |