Сравнение SPD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPD и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPD и SPY
Основные характеристики
SPD:
1.37
SPY:
1.87
SPD:
1.88
SPY:
2.52
SPD:
1.25
SPY:
1.35
SPD:
2.25
SPY:
2.81
SPD:
7.42
SPY:
11.69
SPD:
2.25%
SPY:
2.02%
SPD:
12.21%
SPY:
12.65%
SPD:
-27.38%
SPY:
-55.19%
SPD:
-0.74%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPD показывает доходность 4.37%, а SPY немного выше – 4.58%.
SPD
4.37%
2.01%
7.01%
17.92%
N/A
N/A
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и SPY
SPD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPD и SPY
SPD
SPY
Сравнение SPD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и SPY
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.38% | 1.44% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и SPY
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и SPY
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.