PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPD с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с RYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

SPD и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или RYLD.

Корреляция

Корреляция между SPD и RYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPD и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPD:

0.60

RYLD:

-0.01

Коэф-т Сортино

SPD:

1.27

RYLD:

0.11

Коэф-т Омега

SPD:

1.18

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

SPD:

0.96

RYLD:

-0.01

Коэф-т Мартина

SPD:

3.50

RYLD:

-0.03

Индекс Язвы

SPD:

4.17%

RYLD:

4.97%

Дневная вол-ть

SPD:

23.58%

RYLD:

17.15%

Макс. просадка

SPD:

-27.38%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

SPD:

-1.68%

RYLD:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -6.83%.

SPD

С начала года

5.14%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

1.88%

1 год

13.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RYLD

С начала года

-6.83%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-0.19%

5 лет

7.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPD и RYLD

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPD и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг риск-скорректированной доходности SPD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPD c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и RYLD

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RYLD в 13.23%

TTM202420232022202120202019
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.03%1.14%1.91%1.65%0.88%0.43%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.23%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Просадки

Сравнение просадок SPD и RYLD

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и RYLD

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...