Сравнение SPD с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
SPD и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или RYLD.
Основные характеристики
| SPD | RYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.61% | 10.90% |
| Дох-ть за 1 год | 33.02% | 15.77% |
| Дох-ть за 3 года | 3.57% | -1.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.87 | 9.03 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 10.08% |
| Макс. просадка | -27.38% | -41.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.04% |
Корреляция
Корреляция между SPD и RYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPD и RYLD
С начала года, SPD показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и RYLD
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPD c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и RYLD
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RYLD в 11.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.26% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.73% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и RYLD
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и RYLD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеют волатильность 3.58% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.