Сравнение SPD с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
SPD и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPD или RYLD.
Корреляция
Корреляция между SPD и RYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPD и RYLD
Основные характеристики
SPD:
1.63
RYLD:
0.96
SPD:
2.20
RYLD:
1.37
SPD:
1.30
RYLD:
1.20
SPD:
1.54
RYLD:
0.57
SPD:
9.65
RYLD:
5.92
SPD:
1.95%
RYLD:
1.71%
SPD:
11.55%
RYLD:
10.49%
SPD:
-27.38%
RYLD:
-41.52%
SPD:
-4.32%
RYLD:
-7.95%
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.63%.
SPD
18.26%
-0.84%
3.64%
18.20%
N/A
N/A
RYLD
8.63%
-0.67%
7.22%
9.18%
2.87%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и RYLD
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPD c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и RYLD
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности RYLD в 12.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.30% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.08% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и RYLD
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и RYLD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.