PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. SPD is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.36%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности SPD и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и RYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%14.05%

Correlation

The correlation between SPD and RYLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.69

The correlation between SPD and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и RYLD

Секторы
SPD
RYLD

Технологии

35.6%
16.8%

Финансовые услуги

11.8%
104.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
16.5%

Промышленность

8.3%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.4%

Энергетика

3.5%
6.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

SPD
35.6%
RYLD
16.8%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
RYLD
104.9%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
RYLD
2.5%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
RYLD
8.4%

Здравоохранение

SPD
8.5%
RYLD
16.5%

Промышленность

SPD
8.3%
RYLD
17.5%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
RYLD
2.4%

Энергетика

SPD
3.5%
RYLD
6.2%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
RYLD
2.9%

Недвижимость

SPD
1.9%
RYLD
6.2%

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
RYLD
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с IBB
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

SPD vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.03

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.86

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.43

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

13.86

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.32

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SPD и RYLD

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-41.53%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-6.29%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-19.05%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-21.33%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.19%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.84%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.55%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и RYLD

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.02%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.60%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

10.67%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.03%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.20%

-1.22%

Сравнение комиссий SPD и RYLD

SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и RYLD

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPD and RYLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (3.35%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, SPD leads with 8.36% vs 2.69% for RYLD. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPD has performed better with a 8.36% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 0.96% for SPD.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while RYLD is Hedge Fund. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор