PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

SPD и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPD и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPD и SPXM

2026 (YTD)2025
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-7.11%4.61%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

SPD

1 день
1.62%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.47%
1 год
18.82%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий SPD и SPXM

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Доходность на риск

SPD vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.83

-1.30

Корреляция

Корреляция между SPD и SPXM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и SPXM

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.10%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPD и SPXM

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-5.08%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-0.75%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-0.80%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

9.38%

+14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

9.38%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

9.38%

+6.70%