Сравнение SPD с SPXM
SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности SPD и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPD
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPD и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 6.70% | 4.61% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between SPD and SPXM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPD vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SPD
SPXM
Сравнение SPD c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.56 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок SPD и SPXM
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPD | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -5.08% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.75% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -0.79% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPD | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 8.18% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 8.18% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 8.18% | +7.80% |
Сравнение комиссий SPD и SPXM
SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и SPXM
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.96% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPD and SPXM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.
SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Simplify and Azoria. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для SPD и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор