Сравнение SPXM с SPYM
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SPXM is actively managed, while SPYM is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам SPXM и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 8.09% | 10.51% |
Correlation
The correlation between SPXM and SPYM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. SPYM — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYM
Сравнение SPXM c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и SPYM
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -54.46% | +49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.25% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -7.14% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 12.43% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 16.90% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 18.03% | -10.16% |
Сравнение комиссий SPXM и SPYM
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и SPYM
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPYM в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and SPYM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
SPYM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYM is S&P 500. They also come from different issuers: Azoria and State Street. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор