PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с SPYM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

SPXM и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и SPYM

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-4.35%10.60%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
2.90%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.73%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPYSPXM с QDTESPXM с XOEX
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Сравнение комиссий SPXM и SPYM

SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPXM vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.58

+1.25

Корреляция

Корреляция между SPXM и SPYM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и SPYM

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPYM в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.16%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и SPYM

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-54.46%

+49.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-6.26%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-7.21%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и SPYM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

18.24%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

16.81%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

17.99%

-8.61%