Сравнение SPXM с FAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).
SPXM и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXM и FAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXM и FAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | -1.68% | 7.73% |
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXM и FAUG
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FAUG в 0.85%.
Доходность на риск
SPXM vs. FAUG — Ранг доходности на риск
SPXM
FAUG
Сравнение SPXM c FAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.69 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между SPXM и FAUG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и FAUG
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как FAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и FAUG
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и FAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXM | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -22.33% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.96% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.90% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и FAUG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXM | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 12.25% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 10.74% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 12.88% | -3.54% |