PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с IWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с IWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

SPXM и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и IWB

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		-3.54%10.12%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с EQAL

Сравнение комиссий SPXM и IWB

SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
IWB
iShares Russell 1000 ETF

Доходность на риск

SPXM vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.42

+1.40

Корреляция

Корреляция между SPXM и IWB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и IWB

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IWB в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и IWB

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и IWB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-55.38%

+50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.53%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-10.92%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и IWB

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

18.34%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

17.11%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

18.12%

-8.78%