Сравнение SPXM с QUAL
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while QUAL is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и QUAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам SPXM и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 8.80% | 8.65% |
Correlation
The correlation between SPXM and QUAL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. QUAL — Ранг доходности на риск
SPXM
QUAL
Сравнение SPXM c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.80 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и QUAL
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -34.06% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.16% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -4.11% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и QUAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 11.83% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 17.33% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 18.10% | -9.92% |
Сравнение комиссий SPXM и QUAL
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и QUAL
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QUAL в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.88% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and QUAL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
QUAL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and iShares. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.15% for QUAL.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор