Сравнение SPXM с XOEX
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while XOEX is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и XOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и XOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 9.48% | 11.90% |
Correlation
The correlation between SPXM and XOEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. XOEX — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOEX
Сравнение SPXM c XOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | XOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и XOEX
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и XOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | XOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -14.68% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.52% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.62% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и XOEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | XOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 11.29% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 13.45% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 13.45% | -5.56% |
Сравнение комиссий SPXM и XOEX
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и XOEX
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XOEX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.48% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and XOEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
XOEX has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.15% for XOEX.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и XOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор