Сравнение SPXM с SPTM
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while SPTM is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам SPXM и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 11.10% | 10.24% |
Correlation
The correlation between SPXM and SPTM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. SPTM — Ранг доходности на риск
SPXM
SPTM
Сравнение SPXM c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.46 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и SPTM
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -54.80% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.67% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -9.05% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 11.88% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 16.87% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 18.03% | -9.85% |
Сравнение комиссий SPXM и SPTM
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и SPTM
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPTM в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.04% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and SPTM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and State Street. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор