Сравнение SPXM с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
SPXM и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXM и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXM и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 10.24% |
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXM и SPTM
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
SPXM vs. SPTM — Ранг доходности на риск
SPXM
SPTM
Сравнение SPXM c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.43 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между SPXM и SPTM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и SPTM
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и SPTM
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXM | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -54.80% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -5.36% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -9.10% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и SPTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXM | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 18.33% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 16.87% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 18.03% | -8.69% |