PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SPXM и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и SCHX

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%10.16%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEXSPXM с QDTE
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий SPXM и SCHX

SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SPXM vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.80

+1.02

Корреляция

Корреляция между SPXM и SCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и SCHX

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и SCHX

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-34.33%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.67%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-4.00%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и SCHX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

18.33%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

17.13%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

18.13%

-8.79%