PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. SPD is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.36%/yr vs 15.21%/yr for MTUM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPD и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%10.53%

Correlation

The correlation between SPD and MTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.78

The correlation between SPD and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и MTUM

Секторы
SPD
MTUM

Технологии

35.6%
44.4%

Финансовые услуги

11.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.5%
6.9%

Промышленность

8.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.3%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SPD
35.6%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

SPD
8.5%
MTUM
6.9%

Промышленность

SPD
8.3%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
MTUM
3.3%

Энергетика

SPD
3.5%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
MTUM
1.6%

Недвижимость

SPD
1.9%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SPD vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.20

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.98

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.64

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

14.50

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.20

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SPD и MTUM

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-34.08%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.54%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-20.99%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-32.28%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.21%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.89%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и MTUM

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.68%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

16.46%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

19.04%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

20.60%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

21.03%

-5.05%

Сравнение комиссий SPD и MTUM

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и MTUM

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPD and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to SPD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.21% vs 8.36% for SPD. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.21% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.60% for MTUM.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор