Сравнение SPD с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify MBS ETF (MTBA).
SPD и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 8.63% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и MTBA
SPD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
SPD vs. MTBA — Ранг доходности на риск
SPD
MTBA
Сравнение SPD c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.34 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.85 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.78 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.17 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.37 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между SPD и MTBA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и MTBA
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и MTBA
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -3.48% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -2.69% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -1.76% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -0.74% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.67% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и MTBA
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.65% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 2.09% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 3.33% | +20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 3.97% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 3.97% | +12.11% |