PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с MAXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPD returned 17.87%/yr vs 11.19%/yr for MAXI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPD charges 0.53%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности SPD и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.46%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.93%
1 месяц
-20.54%
С начала года
-33.46%
6 месяцев
-42.63%
1 год
-60.98%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-7.57%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-33.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between SPD and MAXI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.42

The correlation between SPD and MAXI shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPD и MAXI

Секторы
SPD
MAXI

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
100.0%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPD
35.6%
MAXI

-

Финансовые услуги

SPD
11.8%
MAXI

-

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
MAXI

-

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
MAXI
100.0%

Здравоохранение

SPD
8.5%
MAXI

-

Промышленность

SPD
8.3%
MAXI

-

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
MAXI

-

Энергетика

SPD
3.5%
MAXI

-

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
MAXI

-

Недвижимость

SPD
1.9%
MAXI

-

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

SPD vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.93

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-1.49

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.92

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

-1.43

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.93

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SPD и MAXI

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-66.78%

+39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-66.78%

+54.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-66.78%

+51.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-66.27%

+65.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-18.74%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

42.76%

-38.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и MAXI

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.35%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

11.92%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

45.84%

-37.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

65.83%

-52.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

63.81%

-47.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

63.81%

-47.83%

Сравнение комиссий SPD и MAXI

SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и MAXI

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MAXI в 66.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		66.33%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SPD and MAXI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.92%) compared to SPD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs MAXI's -66.78%.

On 3-year performance, SPD leads with 17.87% vs 11.19% for MAXI. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPD has performed better with a 17.87% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 66.33%, compared with 0.96% for SPD.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.97% for MAXI.

SPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор