Сравнение SPD с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
SPD и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -7.57% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и MAXI
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
SPD vs. MAXI — Ранг доходности на риск
SPD
MAXI
Сравнение SPD c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.52 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | -0.40 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.55 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.04 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.52 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPD и MAXI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и MAXI
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и MAXI
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -66.78% | +39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -66.78% | +54.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -65.76% | +55.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -16.70% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 34.97% | -31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и MAXI
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 17.90% | -14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 53.79% | -44.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 76.39% | -52.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 64.47% | -48.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 64.47% | -48.39% |