PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPD с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с EQL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while EQL is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.06%/yr vs 10.78%/yr for EQL. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SPD charges 0.53%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности SPD и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 12.36%.

SPD

1 день
-0.58%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
10.71%
С начала года
10.20%
1 год
15.77%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
Всё время*
11.05%

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

SPD

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
$384.80K$344.70K$356.49K

Сравнение доходности по годам SPD и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		10.20%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.06%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%9.57%

Correlation

The correlation between SPD and EQL is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.82

The correlation between SPD and EQL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPD и EQL

Секторы
SPD
EQL

Технологии

38.5%
10.2%

Финансовые услуги

11.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Здравоохранение

8.9%
9.4%

Промышленность

8.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.8%

Энергетика

3.0%
8.7%

Коммунальные услуги

2.2%
9.4%

Недвижимость

1.8%
8.7%

Сырьевые материалы

1.7%
8.0%

Технологии

SPD
38.5%
EQL
10.2%

Финансовые услуги

SPD
11.6%
EQL
9.1%

Коммуникационные услуги

SPD
9.9%
EQL
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPD
9.5%
EQL
9.6%

Здравоохранение

SPD
8.9%
EQL
9.4%

Промышленность

SPD
8.4%
EQL
9.3%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.5%
EQL
8.8%

Энергетика

SPD
3.0%
EQL
8.7%

Коммунальные услуги

SPD
2.2%
EQL
9.4%

Недвижимость

SPD
1.8%
EQL
8.7%

Сырьевые материалы

SPD
1.7%
EQL
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo

Доходность на риск

SPD vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPD c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.03

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.83

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.09

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

12.10

-7.91

SPD vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EQL равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и EQL

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-35.65%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-6.19%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-15.07%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-19.24%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.25%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.23%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.58%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и EQL

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.41%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.12%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

9.43%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.52%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.49%

-0.49%

Сравнение комиссий SPD и EQL

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и EQL

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности EQL в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.93%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPD and EQL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (5.09%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs EQL's -35.65%.

On 5-year performance, EQL leads with 10.78% vs 8.06% for SPD. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQL has performed better with a 10.78% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.93% for SPD.

They also come from different issuers: Simplify and SS&C. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор