PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQL с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQL и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EQL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
605.15%
451.88%
EQL
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQL:

1.79

VDC:

1.84

Коэф-т Сортино

EQL:

2.45

VDC:

2.69

Коэф-т Омега

EQL:

1.32

VDC:

1.32

Коэф-т Кальмара

EQL:

2.99

VDC:

3.18

Коэф-т Мартина

EQL:

11.76

VDC:

11.04

Индекс Язвы

EQL:

1.56%

VDC:

1.58%

Дневная вол-ть

EQL:

10.27%

VDC:

9.47%

Макс. просадка

EQL:

-35.65%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

EQL:

-5.26%

VDC:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 10.59% против 8.05% соответственно.


EQL

С начала года

16.71%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

7.51%

1 год

17.43%

5 лет

11.88%

10 лет

10.59%

VDC

С начала года

14.62%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

5.95%

1 год

15.83%

5 лет

8.56%

10 лет

8.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQL и VDC

EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


EQL
Alps Equal Sector Weight ETF
График комиссии EQL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQL, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.791.84
Коэффициент Сортино EQL, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.452.69
Коэффициент Омега EQL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.32
Коэффициент Кальмара EQL, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.993.18
Коэффициент Мартина EQL, с текущим значением в 11.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.7611.04
EQL
VDC

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
1.84
EQL
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и VDC

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VDC в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF
1.24%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%1.68%1.55%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.31%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок EQL и VDC

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.26%
-3.85%
EQL
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и VDC

Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что EQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.34%
2.91%
EQL
VDC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab