PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.47%/yr vs 7.59%/yr for VDC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности EQL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 12.47% против 7.59% соответственно.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between EQL and VDC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2009 г.

0.70

Over the past year, the correlation between EQL and VDC has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQL и VDC

Секторы
EQL
VDC

Технологии

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%
1.8%

Недвижимость

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Коммунальные услуги

8.9%

-

Финансовые услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%
97.5%

Промышленность

8.7%
0.3%

Энергетика

8.6%

-

Здравоохранение

8.6%
0.0%

Сырьевые материалы

8.2%
0.3%

Технологии

EQL
10.8%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
VDC
1.8%

Недвижимость

EQL
9.3%
VDC

-

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
VDC

-

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
VDC

-

Финансовые услуги

EQL
8.9%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
VDC
97.5%

Промышленность

EQL
8.7%
VDC
0.3%

Энергетика

EQL
8.6%
VDC

-

Здравоохранение

EQL
8.6%
VDC
0.0%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
VDC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VIG
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

EQL vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.10

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.23

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.13

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

0.28

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.10

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.66

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EQL и VDC

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-34.24%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-9.28%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-11.78%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-16.55%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-25.31%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-8.52%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.73%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.49%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и VDC

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.09%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

9.76%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

12.36%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.13%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

14.64%

+1.90%

Сравнение комиссий EQL и VDC

EQL берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и VDC

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EQL and VDC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.47% vs 7.59% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.47% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

VDC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.62% for EQL.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.09% for VDC.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор