Сравнение EQL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
EQL и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или VDC.
Доходность
Сравнение доходности EQL и VDC
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.51% соответственно.
EQL
21.27%
2.26%
13.33%
27.52%
13.50%
11.09%
VDC
16.14%
0.50%
7.58%
20.65%
9.63%
8.51%
Основные характеристики
| EQL | VDC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 5.54 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 14.10 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 9.88% |
| Макс. просадка | -35.65% | -34.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и VDC
EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между EQL и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и VDC
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VDC в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.66% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% | 1.68% | 1.55% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.53% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и VDC
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и VDC
Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 2.99% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.