Сравнение EQL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
EQL и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 3.18% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 12.17% против 7.68% соответственно.
EQL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.17%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и VDC
EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
EQL vs. VDC — Ранг доходности на риск
EQL
VDC
Сравнение EQL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.30 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.54 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.49 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 1.21 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.30 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.67 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EQL и VDC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и VDC
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и VDC
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -34.24% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.28% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -16.55% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -25.31% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.87% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.71% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.76% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и VDC
Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.88% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.84% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 8.98% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 13.67% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 12.98% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.58% | +1.97% |