PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

SPD и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPD и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPD и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-6.56%18.86%17.49%20.94%-16.89%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

SPD

1 день
0.59%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.40%
1 год
19.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий SPD и CTA

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Доходность на риск

SPD vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.20

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.36

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.35

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

0.61

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.20

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPD и CTA составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и CTA

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CTA в 3.90%

TTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.09%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPD и CTA

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-18.07%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.68%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-3.92%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.74%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

6.16%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и CTA

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

8.27%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.98%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

16.24%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.63%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.63%

+0.45%