Сравнение SPBC с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SPBC и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.79% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 14.87% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.92% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.92%.
SPBC
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и SVOL
И SPBC, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
SPBC vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SPBC
SVOL
Сравнение SPBC c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.09 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.45 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.17 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 0.57 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.09 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и SVOL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и SVOL
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SVOL в 23.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.96% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.14% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и SVOL
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -33.50% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -24.73% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -10.30% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -4.74% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 7.46% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и SVOL
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.34% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 13.82% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 38.84% | -18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.28% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.28% | -1.69% |