PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.96%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%9.97%

Correlation

The correlation between SPBC and SVOL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.66

The correlation between SPBC and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBC и SVOL

Секторы
SPBC
SVOL

Технологии

35.6%
31.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
11.0%

Промышленность

8.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

SPBC
35.6%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
SVOL
9.4%

Здравоохранение

SPBC
8.5%
SVOL
11.0%

Промышленность

SPBC
8.3%
SVOL
11.4%

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
SVOL
5.1%

Энергетика

SPBC
3.5%
SVOL
4.8%

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
SVOL
2.3%

Недвижимость

SPBC
1.9%
SVOL
2.8%

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
SVOL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

SPBC vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.51

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.85

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.82

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

1.94

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.51

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.35

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SPBC и SVOL

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-33.50%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.01%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-33.50%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-33.50%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.98%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.77%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.49%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и SVOL

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.41%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.57%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

20.90%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.99%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.92%

-1.53%

Сравнение комиссий SPBC и SVOL

И SPBC, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и SVOL

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and SVOL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBC has higher volatility (3.38%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SPBC leads with 15.96% vs 6.70% for SVOL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPBC has performed better with a 15.96% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBC and SVOL have the same expense ratio: 0.50% per year.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.83% for SPBC.

SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while SVOL is Volatility.

SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор