Сравнение SPBC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPBC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBC или SPY.
Основные характеристики
| SPBC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.18% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 47.64% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 14.72% | 11.50% |
| Макс. просадка | -33.81% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.79% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPBC и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и SPY
С начала года, SPBC показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции SPBC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.03% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и SPY
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPBC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и SPY
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.90% | 3.79% | 0.60% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и SPY
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и SPY
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.