Сравнение SPBC с GBTC
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. SPBC is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.07%/yr vs 10.64%/yr for GBTC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -32.86%.
SPBC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам SPBC и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 4.00% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 13.87% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 3.43% |
Correlation
The correlation between SPBC and GBTC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.68 |
The correlation between SPBC and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. GBTC — Ранг доходности на риск
SPBC
GBTC
Сравнение SPBC c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.86 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.48 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и GBTC
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -89.91% | +55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -53.37% | +41.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -53.37% | +32.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -85.42% | +51.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -53.37% | +48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -43.45% | +34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 31.15% | -27.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и GBTC
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 5.15%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 13.27% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 34.52% | -22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 44.31% | -29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 62.02% | -41.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 81.44% | -61.05% |
Сравнение комиссий SPBC и GBTC
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и GBTC
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.86% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and GBTC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to SPBC (5.15%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs GBTC's -89.91%.
On 5-year performance, SPBC leads with 15.07% vs 10.64% for GBTC. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPBC has performed better with a 15.07% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
SPBC has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for GBTC.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Simplify and Grayscale. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 1.50% for GBTC.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор