PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. SPBC is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.99%/yr vs 9.19%/yr for AOA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

SPBC

1 день
0.15%
1 месяц
2.18%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.36%
1 год
21.96%
3 года*
28.63%
5 лет*
15.99%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.87%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%5.98%

Correlation

The correlation between SPBC and AOA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.87

The correlation between SPBC and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBC и AOA

Секторы
SPBC
AOA

Технологии

35.6%
27.4%

Финансовые услуги

11.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Промышленность

8.3%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Технологии

SPBC
35.6%
AOA
27.4%

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
AOA
16.1%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
AOA
8.3%

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
AOA
9.5%

Здравоохранение

SPBC
8.5%
AOA
8.0%

Промышленность

SPBC
8.3%
AOA
12.0%

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
AOA
5.0%

Энергетика

SPBC
3.5%
AOA
4.3%

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
AOA
2.7%

Недвижимость

SPBC
1.9%
AOA
2.4%

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
AOA
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с BITQ
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

SPBC vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.28

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.22

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.96

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

13.13

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.28

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.69

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPBC и AOA

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-28.38%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.20%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-12.94%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-23.62%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.31%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.05%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.85%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и AOA

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 3.26% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.16%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

8.51%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

10.63%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

12.97%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

13.54%

+6.84%

Сравнение комиссий SPBC и AOA

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и AOA

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPBC and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPBC has higher volatility (3.26%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, SPBC leads with 15.99% vs 9.19% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPBC has performed better with a 15.99% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.83% for SPBC.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор