PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

SPBC и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.04%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.

SPBC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-6.59%
1 год
15.80%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с BITQ
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий SPBC и AOA

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

SPBC vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.97

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.98

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.82

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между SPBC и AOA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и AOA

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.95%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и AOA

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-28.38%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-9.62%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.18%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.08%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.16%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и AOA

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.28%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.34%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

13.87%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

12.92%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

13.51%

+7.08%