Сравнение SPBC с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
SPBC и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBC или AOA.
Основные характеристики
| SPBC | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.64% | 6.42% |
| Дох-ть за 1 год | 48.06% | 17.68% |
| Дох-ть за 3 года | 6.99% | 4.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.99% | 8.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 7.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 9.68% |
| Макс. просадка | -33.81% | -28.38% |
| Current Drawdown | -2.25% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между SPBC и AOA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и AOA
С начала года, SPBC показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции SPBC уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 6.89% против 7.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и AOA
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPBC c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и AOA
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AOA в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.91% | 3.79% | 0.60% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и AOA
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и AOA
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.