Сравнение SPBC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и S&P 500 (^GSPC).
SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SPBC и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и ^GSPC
Основные характеристики
SPBC:
0.79
^GSPC:
0.55
SPBC:
1.24
^GSPC:
0.90
SPBC:
1.17
^GSPC:
1.13
SPBC:
0.83
^GSPC:
0.57
SPBC:
3.17
^GSPC:
2.21
SPBC:
5.52%
^GSPC:
4.84%
SPBC:
22.07%
^GSPC:
19.38%
SPBC:
-33.81%
^GSPC:
-56.78%
SPBC:
-8.62%
^GSPC:
-8.74%
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.67%.
SPBC
-3.72%
12.67%
1.18%
14.23%
N/A
N/A
^GSPC
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPBC и ^GSPC
SPBC
^GSPC
Сравнение SPBC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPBC и ^GSPC
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и ^GSPC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 11.85% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.