PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPBC с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с IBIT

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

SPBC и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBC или IBIT.

Корреляция

Корреляция между SPBC и IBIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.53%
105.33%
SPBC
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBC:

0.74

IBIT:

1.02

Коэф-т Сортино

SPBC:

1.17

IBIT:

1.67

Коэф-т Омега

SPBC:

1.16

IBIT:

1.20

Коэф-т Кальмара

SPBC:

0.77

IBIT:

1.93

Коэф-т Мартина

SPBC:

2.93

IBIT:

4.22

Индекс Язвы

SPBC:

5.55%

IBIT:

12.90%

Дневная вол-ть

SPBC:

22.04%

IBIT:

53.73%

Макс. просадка

SPBC:

-33.81%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

SPBC:

-8.19%

IBIT:

-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 3.07%.

SPBC

С начала года

-3.27%

1 месяц

14.40%

6 месяцев

-1.73%

1 год

14.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

3.07%

1 месяц

23.51%

6 месяцев

25.99%

1 год

52.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPBC и IBIT

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBC и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг риск-скорректированной доходности SPBC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
0.66
0.98
SPBC
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и IBIT

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.97%0.98%3.79%0.60%1.69%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и IBIT

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.19%
-9.96%
SPBC
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и IBIT

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 11.73% и 11.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
11.98%
SPBC
IBIT