PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

SPBC и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и IBIT

2026 (YTD)20252024
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.79%16.83%33.91%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

SPBC

1 день
3.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-6.85%
1 год
15.60%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с AOASPBC с BITQ
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий SPBC и IBIT

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

SPBC vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.40

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

-0.29

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.39

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

-0.83

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.40

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPBC и IBIT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и IBIT

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.96%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и IBIT

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-49.36%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-49.36%

+36.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-46.11%

+36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-14.13%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

23.09%

-19.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и IBIT

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

12.99%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

36.75%

-25.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

45.42%

-25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

51.26%

-30.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

51.26%

-30.67%