Сравнение SPBC с IBIT
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. SPBC is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, SPBC returned 14.14% vs -46.35% for IBIT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
SPBC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 7.36% | 16.83% | 34.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SPBC and IBIT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between SPBC and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SPBC
IBIT
Сравнение SPBC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.87 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.40 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и IBIT
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -53.30% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -53.30% | +41.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -48.95% | +47.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -17.71% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 33.14% | -29.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и IBIT
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.74%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 10.89% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 34.83% | -22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 44.38% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 49.92% | -29.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 49.92% | -29.61% |
Сравнение комиссий SPBC и IBIT
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и IBIT
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.84% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and IBIT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to SPBC (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SPBC leads with 14.14% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 14.14% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.
SPBC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for IBIT.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.25% for IBIT.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор