- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 24 мая 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции SPBC — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,097.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) показал доход в 7.71% с начала года и 21.45% за последние 12 месяцев.
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPBC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -3.00% | -4.69% | 11.74% | 4.73% | -1.26% | 7.71% | ||||||
| 2025 | 3.83% | -3.45% | -6.02% | 0.63% | 7.99% | 5.28% | 2.95% | 0.98% | 4.34% | 1.84% | -1.63% | -0.25% | 16.83% |
| 2024 | 3.18% | 10.18% | 4.96% | -6.21% | 6.53% | 2.46% | 1.83% | 1.02% | 2.60% | 0.08% | 10.09% | -3.31% | 37.32% |
| 2023 | 11.19% | -2.89% | 9.05% | 1.37% | -1.03% | 9.73% | 2.31% | -1.08% | -4.86% | 1.59% | 10.23% | 5.92% | 48.04% |
| 2022 | -7.69% | -1.89% | 3.88% | -9.96% | -2.04% | -12.07% | 11.04% | -5.27% | -10.65% | 9.02% | 2.91% | -6.42% | -28.00% |
| 2021 | 0.09% | 2.22% | 3.96% | 3.81% | -5.78% | 11.30% | -1.08% | 0.28% | 14.87% |
Метрики бенчмарка
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF has an annualized alpha of 2.09%, beta of 1.13, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2021.
- This ETF captured 125.51% of S&P 500 Index gains and 111.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.88, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 125.51%
- Участие в снижении
- 111.20%
Комиссия
Комиссия SPBC составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPBC имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.93 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 13.52 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify US Equity PLUS GBTC ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.38 | $0.38 | $1.08 | $0.12 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF показал максимальную просадку в 33.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify US Equity PLUS GBTC ETF составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -33.99%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 1mo | 2y 28dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.00%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 17d | 6mo 9dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.24%март 2026 г. | 5mo 2d | 18d | 5mo 20dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.19%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.10%май 2024 г. | 1mo | 19d | 1mo 19dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| SPBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -56.78% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.10% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -18.90% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -25.43% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.74% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -10.72% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.97% | +1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPBC
Добавьте Simplify US Equity PLUS GBTC ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPBC