Сравнение SPBC с BITO
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPBC returned 25.38%/yr vs 17.05%/yr for BITO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
SPBC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 4.00% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 2.89% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SPBC and BITO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between SPBC and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. BITO — Ранг доходности на риск
SPBC
BITO
Сравнение SPBC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.88 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.49 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и BITO
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -77.86% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -54.01% | +41.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -54.01% | +33.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -54.01% | +49.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -36.89% | +28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 31.65% | -28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и BITO
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 5.15%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 12.96% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 34.32% | -22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 44.16% | -29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 55.00% | -34.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 55.00% | -34.61% |
Сравнение комиссий SPBC и BITO
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и BITO
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.86% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and BITO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to SPBC (5.15%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, SPBC leads with 25.38% vs 17.05% for BITO. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPBC has performed better with a 25.38% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.86% for SPBC.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.95% for BITO.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор