PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPBC с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с BITO

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

SPBC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBC или BITO.

Корреляция

Корреляция между SPBC и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
43.54%
22.66%
SPBC
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBC:

0.74

BITO:

0.84

Коэф-т Сортино

SPBC:

1.17

BITO:

1.48

Коэф-т Омега

SPBC:

1.16

BITO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPBC:

0.77

BITO:

1.46

Коэф-т Мартина

SPBC:

2.93

BITO:

3.28

Индекс Язвы

SPBC:

5.55%

BITO:

13.88%

Дневная вол-ть

SPBC:

22.04%

BITO:

54.27%

Макс. просадка

SPBC:

-33.81%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

SPBC:

-8.19%

BITO:

-12.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 0.91%.

SPBC

С начала года

-3.27%

1 месяц

14.40%

6 месяцев

-1.73%

1 год

14.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.91%

1 месяц

22.81%

6 месяцев

21.83%

1 год

43.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPBC и BITO

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBC и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг риск-скорректированной доходности SPBC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
0.80
SPBC
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и BITO

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BITO в 62.42%

TTM2024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.97%0.98%3.79%0.60%1.69%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		62.42%61.59%15.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и BITO

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.19%
-12.21%
SPBC
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и BITO

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 11.73% и 12.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
12.03%
SPBC
BITO