Сравнение SPBC с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SPBC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 1.12% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и BITO
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
SPBC vs. BITO — Ранг доходности на риск
SPBC
BITO
Сравнение SPBC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.52 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.50 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.42 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.89 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.52 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.08 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и BITO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и BITO
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и BITO
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -77.86% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -50.05% | +36.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -46.75% | +37.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -36.57% | +27.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 23.73% | -20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и BITO
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.19%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 12.84% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 36.71% | -25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 45.32% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 55.77% | -35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 55.77% | -35.18% |