Сравнение SPBC с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SPBC с BITO

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

SPBC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBC или BITO.

Корреляция

Корреляция между SPBC и BITO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPBC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPBC

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBC:

0.29

BITO:

0.23

Коэф-т Сортино

SPBC:

0.57

BITO:

0.74

Коэф-т Омега

SPBC:

1.08

BITO:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPBC:

0.30

BITO:

0.41

Коэф-т Мартина

SPBC:

1.35

BITO:

0.94

Индекс Язвы

SPBC:

4.74%

BITO:

13.47%

Дневная вол-ть

SPBC:

21.86%

BITO:

55.55%

Макс. просадка

SPBC:

-33.81%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

SPBC:

-13.37%

BITO:

-22.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -8.73%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -10.53%.

SPBC

С начала года

-8.73%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-4.94%

1 год

8.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-10.53%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

24.43%

1 год

18.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SPBC и BITO

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

BITO: 0.95%

SPBC

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

SPBC: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBC и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SPBC: 0.29

BITO: 0.23

Коэффициент Сортино

SPBC: 0.57

BITO: 0.74

Коэффициент Омега

SPBC: 1.08

BITO: 1.08

Коэффициент Кальмара

SPBC: 0.30

BITO: 0.41

Коэффициент Мартина

SPBC: 1.35

BITO: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPBC

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и BITO

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BITO в 74.66%

	TTM	2024	2023	2022	2021
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF	1.02%	0.98%	3.79%	0.60%	1.69%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	74.66%	61.58%	15.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и BITO

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPBC

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и BITO

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 14.44%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPBC

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPBC с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPBC и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPBC и BITO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBC и BITO

SPBC

BITO

Сравнение SPBC c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и BITO

Просадки

Сравнение просадок SPBC и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество