Сравнение SPBC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPBC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBC или VOO.
Основные характеристики
| SPBC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.18% | 10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 47.64% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 14.72% | 11.57% |
| Макс. просадка | -33.81% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.79% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между SPBC и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и VOO
С начала года, SPBC показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SPBC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.03% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и VOO
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPBC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и VOO
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.90% | 3.79% | 0.60% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и VOO
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и VOO
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.