PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SPBC is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.96%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%14.72%

Correlation

The correlation between SPBC and VOO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.91

The correlation between SPBC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBC и VOO

Секторы
SPBC
VOO

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPBC
35.6%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

SPBC
8.5%
VOO
8.5%

Промышленность

SPBC
8.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

SPBC
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

SPBC
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с IBITSPBC с AOASPBC с BITQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPBC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.39

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.25

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.16

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

14.73

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.39

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPBC и VOO

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-33.99%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.90%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-18.69%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-24.52%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.70%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.69%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.91%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и VOO

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.84%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.90%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

11.80%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

16.81%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.01%

+2.38%

Сравнение комиссий SPBC и VOO

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и VOO

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPBC and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPBC has higher volatility (3.38%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, SPBC leads with 15.96% vs 13.90% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPBC has performed better with a 15.96% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.83% for SPBC.

SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор