PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с BITQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. SPBC is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.96%/yr vs 5.19%/yr for BITQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 39.79%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		39.79%18.00%46.97%246.83%-83.86%-0.17%

Correlation

The correlation between SPBC and BITQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.74

The correlation between SPBC and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBC и BITQ

Секторы
SPBC
BITQ

Технологии

35.6%
28.1%

Финансовые услуги

11.8%
67.1%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.8%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPBC
35.6%
BITQ
28.1%

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
BITQ
67.1%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
BITQ

-

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
BITQ
4.8%

Здравоохранение

SPBC
8.5%
BITQ

-

Промышленность

SPBC
8.3%
BITQ

-

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
BITQ

-

Энергетика

SPBC
3.5%
BITQ

-

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
BITQ

-

Недвижимость

SPBC
1.9%
BITQ

-

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

SPBC vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.08

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.68

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.35

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

2.84

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.08

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.07

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SPBC и BITQ

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-90.32%

+56.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-44.99%

+32.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-51.22%

+30.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-90.32%

+56.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-14.06%

+12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-52.80%

+44.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

21.32%

-17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и BITQ

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.38%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

14.73%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

42.74%

-31.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

56.05%

-41.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

67.17%

-46.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

67.23%

-46.84%

Сравнение комиссий SPBC и BITQ

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и BITQ

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and BITQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.73%) compared to SPBC (3.38%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, SPBC leads with 15.96% vs 5.19% for BITQ. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPBC has performed better with a 15.96% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

SPBC has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for BITQ.

SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while BITQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Simplify and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.85% for BITQ.

SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор