PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с BITQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).

SPBC и BITQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.04%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		-5.92%18.00%46.97%246.83%-83.86%-0.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPBC показывает доходность -6.04%, а BITQ немного выше – -5.92%.

SPBC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-6.59%
1 год
15.80%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-26.36%
1 год
47.29%
3 года*
48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Сравнение комиссий SPBC и BITQ

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Доходность на риск

SPBC vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCBITQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.81

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

2.74

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.05

+0.71

Корреляция

Корреляция между SPBC и BITQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и BITQ

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.95%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и BITQ

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BITQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-90.32%

+56.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-44.99%

+31.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-42.16%

+33.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-53.86%

+44.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

19.87%

-16.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и BITQ

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.19%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

17.63%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

45.99%

-34.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

58.97%

-38.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

67.77%

-47.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

67.77%

-47.18%