Сравнение SPBC с BITQ
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. SPBC is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.07%/yr vs -1.24%/yr for BITQ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 15.60%.
SPBC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.89%
BITQ
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 38.20%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.88M | $2.14M | $2.88M | |
| $857.35K | $525.06K | $329.54K |
Сравнение доходности по годам SPBC и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 10.52% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 13.87% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 15.60% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | 0.75% |
Correlation
The correlation between SPBC and BITQ is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.74 |
The correlation between SPBC and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. BITQ — Ранг доходности на риск
SPBC
BITQ
Сравнение SPBC c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.44 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.88 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и BITQ
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -90.32% | +56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -44.99% | +32.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -51.22% | +30.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -90.32% | +56.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.93% | +28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -51.93% | +43.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 22.53% | -18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и BITQ
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 4.52%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 18.77% | -14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 44.23% | -32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 58.82% | -43.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 67.21% | -46.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 67.10% | -46.83% |
Сравнение комиссий SPBC и BITQ
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и BITQ
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.81% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and BITQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (18.77%) compared to SPBC (4.52%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs BITQ's -90.32%.
On 5-year performance, SPBC leads with 15.07% vs -1.24% for BITQ. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPBC has performed better with a 15.07% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
SPBC has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for BITQ.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while BITQ is Blockchain. They also come from different issuers: Simplify and Bitwise. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.85% for BITQ.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор