PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SPBC returned 21.45% vs 5.18% for MTBA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и MTBA

2026 (YTD)202520242023
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%11.36%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between SPBC and MTBA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.18

The correlation between SPBC and MTBA shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPBC и MTBA

Секторы
SPBC
MTBA

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
47.2%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPBC
35.6%
MTBA

-

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
MTBA
47.2%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
MTBA

-

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
MTBA

-

Здравоохранение

SPBC
8.5%
MTBA

-

Промышленность

SPBC
8.3%
MTBA

-

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
MTBA

-

Энергетика

SPBC
3.5%
MTBA

-

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
MTBA

-

Недвижимость

SPBC
1.9%
MTBA

-

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

SPBC vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.68

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.38

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.84

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

6.28

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.30

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SPBC и MTBA

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-3.48%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-2.82%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.60%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-0.79%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.83%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и MTBA

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.33%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

2.47%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

3.10%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

3.95%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

3.95%

+16.44%

Сравнение комиссий SPBC и MTBA

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и MTBA

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and MTBA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBC has higher volatility (3.38%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, SPBC leads with 21.45% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 21.45% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.

MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.83% for SPBC.

SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор