Сравнение SPBC с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify MBS ETF (MTBA).
SPBC и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 11.36% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и MTBA
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
SPBC vs. MTBA — Ранг доходности на риск
SPBC
MTBA
Сравнение SPBC c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.85 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.78 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.17 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.37 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и MTBA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и MTBA
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и MTBA
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -3.48% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -2.69% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -1.76% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -0.74% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.67% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и MTBA
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 1.65% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 2.09% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 3.33% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 3.97% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 3.97% | +16.62% |