Сравнение SPBC с MAXI
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPBC returned 25.12%/yr vs 3.33%/yr for MAXI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -38.72%.
SPBC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -40.27%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 4.08% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | 2.90% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -38.72% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between SPBC and MAXI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between SPBC and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. MAXI — Ранг доходности на риск
SPBC
MAXI
Сравнение SPBC c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.89 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -1.35 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и MAXI
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки MAXI в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -68.93% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -68.93% | +56.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -68.93% | +47.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -68.93% | +64.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -19.45% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 45.55% | -42.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и MAXI
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 5.21%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 13.02% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 44.09% | -32.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 65.22% | -50.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 63.57% | -43.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 63.57% | -43.18% |
Сравнение комиссий SPBC и MAXI
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и MAXI
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MAXI в 72.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 72.02% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.86% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and MAXI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (13.02%) compared to SPBC (5.21%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs MAXI's -68.93%.
On 3-year performance, SPBC leads with 25.12% vs 3.33% for MAXI. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPBC has performed better with a 25.12% return vs 3.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 72.02%, compared with 0.86% for SPBC.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 1.31% for MAXI.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор