Сравнение SPBC с MAXI
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPBC returned 24.50%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
SPBC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 7.36% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | 2.90% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between SPBC and MAXI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between SPBC and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. MAXI — Ранг доходности на риск
SPBC
MAXI
Сравнение SPBC c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.94 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.34 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и MAXI
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -69.56% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -69.56% | +57.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -69.56% | +48.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -66.19% | +64.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -20.21% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 48.40% | -44.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и MAXI
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.74%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 14.74% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 44.80% | -32.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 64.59% | -49.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 63.45% | -42.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 63.45% | -43.14% |
Сравнение комиссий SPBC и MAXI
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и MAXI
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.84% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and MAXI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to SPBC (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, SPBC leads with 24.50% vs 7.80% for MAXI. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPBC has performed better with a 24.50% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 0.84% for SPBC.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 1.31% for MAXI.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор