PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. SPBC is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.96%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-3.93%

Correlation

The correlation between SPBC and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.13

The correlation between SPBC and GLD shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPBC и GLD

Секторы
SPBC
GLD

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Технологии

SPBC
35.6%
GLD

-

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
GLD

-

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
GLD

-

Здравоохранение

SPBC
8.5%
GLD

-

Промышленность

SPBC
8.3%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
GLD

-

Энергетика

SPBC
3.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
GLD

-

Недвижимость

SPBC
1.9%
GLD

-

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SPBC vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.21

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.60

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.68

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

4.15

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPBC и GLD

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-45.56%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-19.21%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-19.21%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-21.03%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-17.75%

+16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-16.16%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

7.73%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и GLD

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.38%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.51%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

23.16%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

26.61%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

18.00%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

15.95%

+4.44%

Сравнение комиссий SPBC и GLD

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и GLD

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to SPBC (3.38%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs 15.96% for SPBC. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.

SPBC has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for GLD.

SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.40% for GLD.

SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор