Сравнение SPBC с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPBC и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 14.87% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и GLD
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPBC vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPBC
GLD
Сравнение SPBC c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.89 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.31 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.70 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 9.90 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.89 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и GLD
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и GLD
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -45.56% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -19.21% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -11.71% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -16.17% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.25% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и GLD
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.19%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 10.48% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 24.34% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 27.81% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 17.75% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 15.88% | +4.71% |