Сравнение SPBC с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
SPBC и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -4.43% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и BUCK
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
SPBC vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SPBC
BUCK
Сравнение SPBC c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.76 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.52 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 1.39 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.45 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и BUCK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и BUCK
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и BUCK
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -5.43% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -5.43% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | 0.00% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -0.52% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.04% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и BUCK
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 0.37% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 1.68% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 4.83% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 3.55% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 3.55% | +17.04% |