Сравнение SPBC с AVMA
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBC returned 17.62% vs 22.59% for AVMA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.12%.
SPBC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 4.82% | 16.83% | 37.32% | 16.69% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.12% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
Correlation
The correlation between SPBC and AVMA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between SPBC and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. AVMA — Ранг доходности на риск
SPBC
AVMA
Сравнение SPBC c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.54 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 14.86 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и AVMA
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -11.81% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -6.40% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.21% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -1.54% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.52% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и AVMA
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.43% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 7.61% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 9.41% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 10.36% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 10.36% | +10.04% |
Сравнение комиссий SPBC и AVMA
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и AVMA
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AVMA в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 3.03% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.86% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and AVMA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPBC has higher volatility (5.19%) compared to AVMA (3.43%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs AVMA's -11.81%.
On 1-year performance, AVMA leads with 22.59% vs 17.62% for SPBC. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 22.59% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.
AVMA has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.86% for SPBC.
They also come from different issuers: Simplify and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор