PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с AOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. SPBC is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.20%/yr vs 6.73%/yr for AOR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 6.31%.

SPBC

1 день
-1.56%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.92%
1 год
17.62%
3 года*
25.41%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—

AOR

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.17%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и AOR

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		4.82%16.83%37.32%48.04%-28.00%13.87%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		6.31%16.44%10.68%15.75%-15.64%4.73%

Correlation

The correlation between SPBC and AOR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.84

The correlation between SPBC and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

SPBC vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPBCAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.93

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.73

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.60

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

11.13

-6.00

SPBC vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPBC и AOR

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-24.44%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-6.64%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-9.77%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-21.72%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.53%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-3.47%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.55%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и AOR

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.61%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

7.49%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

8.96%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

10.64%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

10.66%

+9.74%

Сравнение комиссий SPBC и AOR

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и AOR

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AOR в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.49%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.86%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPBC and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPBC has higher volatility (5.19%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs AOR's -24.44%.

On 5-year performance, SPBC leads with 15.20% vs 6.73% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPBC has performed better with a 15.20% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.

AOR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.86% for SPBC.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор